2024년도 1학기 특강: 브라운 운동과 확률해석학 (MATH719A-01) 강의계획서

1. 수업정보

학수번호 MATH719A 분반 01 학점 3.00
이수구분 전공선택 강좌유형 강의실 강좌 선수과목
포스테키안 핵심역량
강의시간 월, 수 / 11:00 ~ 12:15 / 수리과학관 강의실 [206호] 성적취득 구분 G

2. 강의교수 정보

김건우 이름 김건우 학과(전공) 수학과
이메일 주소 kunwoo@postech.ac.kr Homepage https://sites.google.com/view/kunwookim
연구실 전화 054-279-2327
Office Hours

3. 강의목표

In this course, we will learn about various interesting mathematical theories related to Brownian motion, as well as foundational elements of stochastic calculus like stochastic integrals and stochastic differential equations.

4. 강의선수/수강필수사항

Prerequisite (Recommended): MATH 531 Probability Theory and MATH 514 Real analysis (or equivalent courses taken or having equivalent knowledge)

5. 성적평가

TBA

6. 강의교재

도서명 저자명 출판사 출판년도 ISBN

7. 참고문헌 및 자료

Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus – Jean Francois Le Gall
Brownian motion and stochastic calculus – Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve
Continuous martingales and Brownian motion – Daniel Revue and Marc Yor
Stochastic differential equations - Bernt Øksendal
Analysis of Stochastic Partial Differential Equations – Davar Khoshnevisan

8. 강의진도계획

In this course, we aim to cover the following topics in order:
● Gaussian processes and Brownian motion
● Continuous time martingale and semi-martingale
● Stochastic integration and Ito formula
● Brownian motion and partial differential equations
● Stochastic differential equations
● Application to mathematical finance
● Basics of stochastic partial differential equations (if time permits)

9. 수업운영

Lecture and discussion

10. 학습법 소개 및 기타사항

11. 장애학생에 대한 학습지원 사항

- 수강 관련: 문자 통역(청각), 교과목 보조(발달), 노트필기(전 유형) 등

- 시험 관련: 시험시간 연장(필요시 전 유형), 시험지 확대 복사(시각) 등

- 기타 추가 요청사항 발생 시 장애학생지원센터(279-2434)로 요청

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번호 학기명 학수번호 분반 강좌명