2025년도 2학기 특론: 금융 빅데이터 분석 (IMEN891M-01) 강의계획서

1. 수업정보

학수번호 IMEN891M 분반 01 학점 3.00
이수구분 전공선택 강좌유형 강의실 강좌 선수과목
포스테키안 핵심역량
강의시간 화, 목 / 15:30 ~ 16:45 / 제4공학관 강의실 [405호] 성적취득 구분 G

2. 강의교수 정보

신민석 이름 신민석 학과(전공) 산업경영공학과
이메일 주소 minseokshin@postech.ac.kr Homepage https://sites.google.com/view/minseokshin
연구실 전화 054-279-2205
Office Hours Wed 14:00-16:00

3. 강의목표

This course covers the core theories and methodologies required in the era of financial big data and applies them to real-world data analysis.

4. 강의선수/수강필수사항

Probability and Statistics

5. 성적평가

HW 15%
Project Proposal 20%
Final Presentation 35%
Final Report 30%
- Report quality as a team: 20%
- Individual contribution: 10%

6. 강의교재

도서명 저자명 출판사 출판년도 ISBN
High-Frequency Financial Econometrics Yacine Ait-Sahalia and Jean Jacod Princeton University Press 2014
High-Dimensional Probability Roman Vershynin Cambridge University Press 2018

7. 참고문헌 및 자료

8. 강의진도계획

Week 1: High-dimensional regression
Week 2: Application to the sparse portfolio allocation
Week 3: Dimension reduction
Week 4: Large volatility matrix estimation
Week 5: Proposal presentation 1
Week 6: Approximate factor models for the high-dimension
Week 7: Dynamic factor models for the high-dimension with applications of VaR
Week 8: Final presentation 1
Week 9: Brownian motion / Stochastic Integral
Week 10: High-Frequency Data Distinctive Characteristics
Week 11: Estimating Integrated Volatility
Week 12: Volatility and Microstructure Noise / Robust Volatility estimator
Week 13: Proposal presentation 2
Week 14: GARCH–Itô models
Week 15: Estimating Spot Volatility
Week 16: Final presentation 2

9. 수업운영

- 강의유형: 강의실 (대면) 강의
- 수업방식: 강의, 숙제, 발표

10. 학습법 소개 및 기타사항

11. 장애학생에 대한 학습지원 사항

- 수강 관련: 문자 통역(청각), 교과목 보조(발달), 노트필기(전 유형) 등

- 시험 관련: 시험시간 연장(필요시 전 유형), 시험지 확대 복사(시각) 등

- 기타 추가 요청사항 발생 시 장애학생지원센터(279-2434)로 요청

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번호 학기명 학수번호 분반 강좌명