본 과정에서는 금융시장에서의 투자의 기초이론과 금융회사의 위험관리에 관한 기초이론 및 실무를 배운다. 금융시장, 금융상품, 금융회사의 종류 및 특성과 더불어 CAPM, APT, 요인모형 등 투자의 기초이론 및 관련 콴트(Quant) 투자 실무를 배우고, 시장위험과 신용위험 등으로 대표되는 금융회사의 위험관리 기초이론 및 실무도 함께 익힌다. 또한, 실무 적용가능한 간단한 프로그래밍도 함께 학습할 예정이다.

※ 본 교과목은 경영과학전공 학생만 대상으로 하며, 타 전공 및 타 학과 학생의 수강은 불가함 (This course is open only to students in the Management Science major. Enrollment by students from other majors or departments is not permitted.)
- 공학기초통계(혹은 기초통계에 준하는 과목), 프로그램 기초(Python)

Z. Bodie, A. Kane, and A.J. Marcus, Investments (13th International Edition), McGraw Hill, 2024
J. C. Hull, Options, Futures, & Other Derivatives, Prentice-Hall International, Inc.(11th Global Edition), 2022

< Investment Theory: Bong-Gyu Jang >
- Introduction to the Course (0.5 week)
- Asset Classes and Financial Instruments (0.5 week)
- Security Trading and Investment Companies (0.5 week)
- Risk, Return, and Historical Records (0.5 week)
- Markowitz Portfolio Theory and Its Implementation with Python (1 week)
- Capital Market Assumptions and Machine Learning (with Python; 1 week)
- Index Models and CAPM (0.5 week)
- Multifactor Models and APT (0.5 week)
- Efficient Market Hypothesis (0.5 week)
- Market Risk and VaR (0.5 week)
- Credit Risk (0.5 week)
- Operational Risk and Other Risks (0.5 week)
- Mid-Term Exam (1 week)

< Applications: Honggon Kim >
- Introduction to Global Stock Markets
- Exchange-Traded Funds
- Algorithm Trading
- AI Quant Investment
- Smart Beta: Multi Factor Investment
- Robo-Advisor & Direct Indexing
- Performance Measurement
- Final Exam (1 week)

- 교재는 매 수업 전주에 POVIS를 통해 배포 예정
- Python 기초를 알지 못하는 수강생을 위해 관련 동영상 링크 제공 및 과목조교의 간단한 설명 있을 예정

없음